Первая причина
Прокси-сервер позволяет подменить местоположение и обойти ограничения на доступ к сайтам и сервисам.
Вторая причина
Подменяя местоположение, прокси-сервер попутно скрывает ваше истинное расположение. Сайты не могут узнать, куда прокси отправляет информацию. Соответственно, и другие ваши данные, включая IP-адрес, остаются известны только прокси-серверу.